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来源:互联网 编辑:佚名 时间:2018-01-17 05:42:36

【FICC工作笔记】2017年11月14日星期一

原标题:【FICC工作笔记】2017年11月14日星期一

编者语:

FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,哥特王朝3传送石从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,哥特王朝3传送石旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)

【重要事件和经济数据】

重要事件:中金所10年期国债期货主力合约收跌0.67%,哥特王朝3传送石至上市以来新低。中国10年期国债现券(票面利率3.59%)收益率上行至3.98%,上周五加权收益率为3.9175%。

经济数据:中国10月M2货币供应同比 8.8%,增速创历史新低,预期 9.2%,前值 9.2%。中国10月M1货币供应同比 13%,预期 13.7%,前值 14%。中国10月M0货币供应同比 6.3%,预期 7%,前值 7.2%。

【资金面】

周一银行间资金面整体呈现前紧后松态势。早盘,7天内资金需求旺盛,而大行股份制融出有限,短期品种明显供应不足,买盘大量堆积;至午盘,隔夜融出增多,7天押利率加权少量供给,市场交投活跃;尾盘,机构多已平盘,市场不乏减点融出,资金面维持宽松至收盘。缴税在即,资金价格较周五全线上涨,需求量亦有所上升。截止收盘,隔夜银行间质押回购加权利率 2.9254%,较昨日上行 9.2bp,7天回购利率3.4417%,较昨日上行 4.24bp。回购成交总量较昨日小幅回升,成交总量 26187.93 亿元。

【一级市场】

利率品种方面,周一下午发行了3年及5年期的农发债,发行利率分别为4.54%及4.59%,倍数分别为3.23和3.5倍,较前一周上行7-8bp。

信用一级方面,17富通SCP00717目前区间5.9%-6.1%;;17冀中峰峰SCP009最终票面为5.39%;17中山城投CP002目前边际5.39%,17潞安SCP008目前边际5.44%;17杭州湾SCP002目前边际5.18%;17江河创建SCP002目前量不满,上限提到6.50%。

公司债/企业债方面,周一公司债发行17浙江旅游集团小公募,AA/AA,3+2年,5.88;发行17常州交通非公开,AA+,5年,6;发行17招商证券非公开,270天,AAA/A-1,发行结果待定;上周五发行的17如意科技小公募,2+2+1,AA/AA,7.6;发行的17招金矿业小公募,AAA/AAA,3+2年,5.1;发行17长江精工钢结构小公募,2+2年,AA/AA,6.5;发行17东兴证券非公开,AA,1年,5.2;发行的17淮安红日交通非公开,AA,3+2年,7.5。

【二级市场】

受市场情绪影响,今日利率债收益率整体大幅上行。10年期国债收益率上行5BP至3.95%,续创2014年11月以来新高。午后农发债续发3、5年期,招标利率整体上行。截止日终,国债收益率曲线整体上行2-5BP;国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线整体上行1-8BP。具体来看,国债曲线3年期170023带动曲线对应期限上行3BP至3.75%;5年期170021带动曲线对应期限上行3BP至3.94%;7年期170020带动曲线对应期限上行4BP至4%;10年期170025带动曲线对应期限上行5BP至3.95%;30年期170022带动曲线对应期限上行2BP至4.37%。国开债曲线整体大幅上行,1年期170211带动曲线对应期限稳定在4.14%;3年期170209带动曲线对应期限上行9BP至4.6%;10年期170215带动曲线对应期限上行9BP至4.68%。农发行债曲整体大幅上行,3年期170411带动曲线对应期限上行7BP至4.6%;10年期170415带动曲线对应期限上行8BP至4.78%。进出口行债整体大幅上行,3年期170310带动曲线对应期限上行7BP至4.6%;10年期170303带动曲线对应期限上行8BP至4.8%。

利率互换方面,挂钩7天REPO互换曲线短端上涨2个点,长端平均上涨1个点;挂钩3个月SHIBOR的互换曲线短端平均上涨4个点,长端平均上涨6个点。

今日中短期票据曲线收益率大幅上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行4BP至4.40%, 6M期限收益率下行1BP至4.50%,1年期收益率上行6BP至4.79%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率上行5BP至5.00%,5年期收益率上行5BP至5.08%。城投债曲线整体明显上行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.25Y期限上行4BP至4.68%,2Y上行3BP至5.01%,5Y上行3BP至5.09%的水平。中债城投债收益率曲线(AA)2年期上行5BP至5.29%,4年期上行4BP至5.39%的水平。

【理财产品】

今日起发行的理财产品共239支,保本型产54支,非保本型产品185支,预期收益4以上的169。银行理财产品最新预期收益率:国有控股银行3个月:4.71,全国性股份制银行3个月:5.03,城商行3个月:4.75,外资行3个月:3.84。

【外汇市场】

周一,来自英国首相特雷莎·梅保守党的40名议员同意签署针对她的不信任函,英镑暴跌;同时由于费城联储主席哈克预计自己下月支持加息,美元指数有所提振;日元表现强劲,而澳元兑美元下跌并突破前期低位。11月13日,人民币兑美元今日中间价下行65个基点,达到6.6347;人民币兑美元即期闭市时报6.6422,较上一交易日下行22个基点;截至北京时间18点,美元指数报于94.62,较前一收盘价上涨0.18%;欧元兑美元下行0.21%,报1.1641;英镑兑美元下行0.90%,报1.3077;美元兑日元下跌0.15%,报113.36;澳元兑美元下行0.21%,报0.7645。

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