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来源:互联网 编辑:佚名 时间:2018-01-19 13:56:33

【FICC工作笔记】2017年12月13日星期三

  

  编者语:

  FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,麦妆网从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,麦妆网旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)

  【重要事件和经济数据】

  重要事件:银监会称,麦妆网经国务院批准,银监会将放宽对除民营银行外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制,实施内外一致的股权投资比例规则。下一步还将扩大外资银行业务经营空间,取消外资银行人民币业务等待期,支持外国银行分行从事政府债券相关业务、放宽外国银行分行从事人民币零售存款要求,支持外资银行参与金融市场业务,提高金融体系活力。

  经济数据:中国央行公开市场今日净投放600亿元。中国央行今日进行700亿元7天逆回购操作、600亿元28天期逆回购操作,今日将有700亿元逆回购到期。

  【资金面】

  周三,人民银行以利率招标方式开展了700亿元7D、600亿元28D逆回购操作,另有700亿逆回购到期,单日净投放600亿。市场资金面前紧后松,早盘部分股份制银行和规模较大的城商农商有较大缺口,大行融出少量。市场内1-7天资金需求旺盛,价格升至顶格,跨年资金需求进一步增加。接近中午,大行有所融出。午后,市场内隔夜供给增多,尾盘较为充裕。质押式回购成交规模2.81万亿,较上日缩量1100亿,其中隔夜资金成交减少700亿,7D资金成交减少400亿,跨年资金成交继续攀升。

  【一级市场】

  今天上午发行5年期附息国债,加权利率、边际利率分别为3.86%、3.89%,全场倍数、边际倍数分别为3.34倍、1.19倍。边际利率与二级市场水平接近,市场搏边需求较为旺盛。

  公司债/企业债方面,周三公司债发行17中融新大小公募,3+2年,联合资信AAA/AAA,7.2%;发行17深圳市创新投资小公募,5年,中诚信证券AAA/AAA,5.2%;发行17江苏中南建设小公募,3+2年,东方金诚AA+/AA+,7.5%;发行17任兴集团非公开,3+2年,中诚信证券AA,7.5%;发行17山西证券非公开,0.5年,中诚信证券AA+,6%;发行17中泰证券非公开,330D,中诚信证券AAA/AAA,发行结果待定;发行17中信证券非公开,2年,中诚信证券AAA,发行结果待定;发行17徐州市铜山城建非公开,2+1年,大公国际AA,发行结果待定;周二发行的17红星美凯龙小公募,3+2年,大公国际AAA/AAA,6.2%;发行的17苏宁电器非公开,3+2年,联合信用AA+/AA+,苏宁置业集团有限公司和自然人张近东担保,7.3%。周三企业债发行17乐清停车场债01,AA/AA,7年,6.79;发行17蒸城投债02,AA+/AA-,7年,7.8;发行17射洪债01,AAA/AA-,7年,7.3;发行17首发债,AAA/AAA,3+3+3+3年,5.45。

  信用一级方面,今日发行13只短融、5只中票和3只永续。今日整体基本延续高位观望情绪,机构参与度一般,市场反馈较为冷淡,农商行参与相对较多。17首钢SCP015边际利率5.5%,发行人预期利率为5.4%,17重汽CP001边际利率5.7%,发行人预期5.5%发行。中票方面,最受投资者追捧的是17陕煤化MTN004,当前边际利率6.5%。永续中,17龙源电力MTN002当前边际利率5.8%、发行人预期5.5%附近。

  【二级市场】

  今日利率债收益率整体小幅波动。早盘,国债续发5年期,招标利率下行。截止日终,除个别期限外,SKY整体波动1-2BP;国开债收益率曲线整体波动1-3BP,农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动1-3BP。具体来看,SKY_3M受179957带动上行3BP至4%;SKY_1Y受170024带动上行2BP至3.78%;SKY_3Y受170023带动上行1BP至3.79%;SKY_5Y受170021带动下行2BP至3.9%;SKY_7Y受170020带动稳定在3.97%;SKY_10Y受170025带动下行1BP至3.93%;30年期国债收益率受170022带动上行1BP至4.36%。国开债曲线整体小幅波动,3年期170209带动上行3BP至4.75%;5年期170212带动上行2BP至4.79%;10年期170215带动下行1BP至4.85%。农发行债曲线整体小幅上行,3年期受170411带动上行1BP至4.76%,10年期受170415带动上行1BP至4.94%。进出口行债曲线整体小幅上行,3年期受170310带动上行1BP至4.76%,5年期受170309带动稳定在4.81%。

  利率互换方面,挂钩7天REPO互换曲线短端平均下跌1个点,长端平均下跌1个点;挂钩3个月SHIBOR的互换曲线短端保持平稳,长端平均下跌1个点。

  今日中短期票据曲线收益率整体上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行5BP至4.86%,6M期限收益率上行2BP至4.86%,1年期收益率上行1BP至4.97%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率上行2BP至5.26%,5年期收益率上行3BP至5.32%。城投债曲线整体上行,尤其是中低等级曲线短端上行明显。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.5Y期限上行2BP至5.07%,3Y稳定在5.33%,5Y下行1BP至5.43%的水平。中债城投债收益率曲线(AA)1M期限上行13BP至5.19%,0.75年期上行9BP至5.51%的水平。

  【理财产品】

  今日起发行的理财产品共432支,保本型产139支,非保本型产品293支,预期收益4以上的322支。银行理财产品最新预期收益率:国有控股银行3个月:5.05,全国性股份制银行3个月:5.10,城商行3个月:4.81,外资行3个月:7.63。

  【外汇市场】

  周三,美联储加息在即,美元指数亚洲盘间震荡,晚间美国公布11月通胀数据不及预期,美元指数跳水逾20点;英国截至10月三个月ILO失业率不及预期,就业人数变动差于预期,英镑兑美元震荡;人民币兑美元中间价下跌,即期汇率小幅抬升。12月13日,人民币兑美元今日中间价下跌89个基点,开于6.6251;人民币兑美元即期闭市时报6.6203,较上一交易日上涨9个基点;截至北京时间18点,美元指数报于94.00,较前一收盘价下跌0.07%;欧元兑美元上涨0.05%,报1.1749;英镑兑美元上涨0.23%,报1.3348;美元兑日元下跌0.13%,报113.40;澳元兑美元下跌0.04 %,报0.7555。(完)

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