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来源:互联网 编辑:佚名 时间:2018-01-23 16:19:45

【FICC工作笔记】2017年6月23日星期五

原标题:【FICC工作笔记】2017年6月23日星期五

编者语:

FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,连云港旅游年卡从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,连云港旅游年卡旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)

【重要事件和经济数据】

重要事件:中证报:货币基金规模上升再引监管关注,连云港旅游年卡风险警示或已在路上。监管层已在关注货币基金规模上升带来的市场风险问题。有货币基金经理认为,今年货币基金规模上升,离不开银行等机构资金的“帮忙”,同样这也可能是货币基金再次被监管盯上的原因。 经济数据:欧元区6月制造业PMI初值 57.3,为74个月新高,预期 56.8,前值 57。欧元区6月服务业PMI初值 54.7,为五个月新低,预期 56.1,前值 56.3。欧元区6月综合PMI初值 55.7,为五个月新低,预期 56.6,前值 56.8。

【资金面】

今日央行暂停公开市场操作,今日公开市场有500亿逆回购到期,今天净回笼500亿,本周净回笼600亿。财政投放使得资金面继续趋于宽松,政策性银行、大行及股份制银行月内到期资金融出积极,14天跨月资金供给亦有所增加,短期回购利率大幅下挫。截止收盘,隔夜银行间质押回购加权利率2.8055%,较昨日下行10.56bp,7天回购利率3.0767%,较前一日下行28.61bp。回购成交总量大幅回落,成交总量24919.3亿元。

今日交易回购延续下跌趋势,GC001日间高开低走,尾盘跌幅加深,收于3.645。总成交量1.01万亿左右,各期限资金成交量均有下滑。

【一级市场】

今日无国债或政金债发行。

公司债/企业债方面,周五公司债发行17大连金玛小公募,AA/AA,3+2年,7.5;发行17天风证券小公募,AA+/AA+,3+2年,5.38;发行17海王生物小公募,AA/AA,2+1年,6.48;发行17浙江太湖新城非公开,AA,3+2年,6.7;发行17中证信用非公开,AAA,2+1年,5.3;发行17精功集团非公开,AA+/AA+,2+2+1年,7.5。周五企业债发行17宁高发债,AA/AAA,7年,5.66。

信用一级方面,17华能SCP005边际4.6;17中林集团SCP001边际6.5% ;17鄂交投SCP001,目前边际4.80% ;17珠海华发SCP005第二轮边际4.88%;17云投SCP002边际4.93%,发行人预期4.85%。17海淀国资MTN001第二轮边际4.75%;17晋煤MTN002第二轮边际6.15%;17滨海建投MTN003边际利率6.00%。

【二级市场】

今日利率债收益率整体波动不大,短端受资金面较宽松影响收益率下行幅度较大。早盘新发3个月国债,中标利率明显走低。截止日终,国债收益率曲线除个别期限外整体小幅下行;国开债曲线整体小幅下行1-2BP;农发行债、进出口行债曲线涨跌互现,整体波动在2BP左右。具体来看,国债曲线3年期170008带动曲线对应期限下行1BP至3.54%;5年期170007带动曲线对应期限下行3BP至3.51%;7年期170006带动曲线对应期限稳定在3.6%;10年期170010带动曲线对应期限下行2BP至3.55%;30年期170005带动曲线对应期限稳定在3.98%。国开债曲线整体小幅下行,5年期170206带动曲线对应期限下行2BP至4.12%;7年期170201带动曲线对应期限下行1BP至4.25%;10年期170210带动曲线对应期限下行3BP至4.19%。农发行债曲线小幅波动,3年期170407带动曲线对应期限稳定在4.19%;5年期170409带动曲线对应期限上行1BP至4.24%;10年期170405带动曲线对应期限下行2BP至4.33%。进出口行债曲线小幅波动,3年期170307带动曲线对应期限下行1BP至4.2%;5年期170304带动曲线对应期限上行2BP至4.24%;10年期170303带动曲线对应期限下行2BP至4.34%。地方政府债方面,地方政府债AAA曲线5、7年期在市场价格带动下收至4.03%、4.11%。

利率互换方面,挂钩7天REPO互换曲线短端平均下跌6个点,长端平均下跌5个点;挂钩3个月SHIBOR的互换曲线短端平均下跌2个点,长端平均下跌2个点。

今日信用债收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行1BP至4.36%,6M期限收益率上行8BP至4.51%,1年期收益率稳定于4.53%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率上行3BP至4.58%,5年期收益率上行1BP至4.68%,10年期收益率下行4BP至4.83%。城投债高等级曲线2-5年小幅上行,中低信用等级曲线小幅下行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)1Y稳定在4.64%,3年期上行2BP至4.64%。中债城投债收益率曲线(AA)3年期下行3BP至5.02%的水平。AA(2)曲线3年期下行4BP至5.43%的水平。

【外汇市场】

周五,美元指数亚盘走低,晚间公布的美国6月Markit制造业PMI初值 52.1,创九个月新低,综合PMI初值 53,为三个月新低;服务业PMI初值 53,为三个月新低。另一方面,欧元区6月制造业PMI初值 57.3,为74个月新高;欧元区6月综合PMI初值 55.7,为五个月新低;欧元区6月服务业PMI初值 54.7,为五个月新低。6月22日,人民币兑美元今日中间价下跌41个基点,开于6.8238;人民币兑美元即期闭市时报6.8387,较上一交易日下跌80个基点;截至北京时间18点,美元指数报于97.39,较前一收盘价下跌0.15%;欧元兑美元上涨0.16%,报1.1170;英镑兑美元大涨0.33%,报1.2724,美元兑日元下跌0.11%,报111.21;澳元兑美元上涨0.33%,报0.7567。

【理财产品】

今日起发行的理财产品共327支,保本型产78支,非保本型产品249支,预期收益4以上的217支。银行理财产品最新预期收益率:国有控股银行3个月:4.68,全国性股份制银行3个月:4.96,城商行3个月:4.60,外资行3个月:3.92。(完)

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