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最美好的时光

来源:互联网 编辑:佚名 时间:2018-01-20 12:59:09

标的震荡走强,市场信心提升【兴业期权水晶球20170706 任瞳/于明明】

原标题:标的震荡走强,最美好的时光市场信心提升【兴业期权水晶球20170706 任瞳/于明明】

标的震荡走强,最美好的时光市场信心提升

兴业期权水晶球20170706

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:6分(中性偏乐观预期)

目标日期:2017.7.7(周五)

简明观点:期权市场数据表明认购认沽期权成交比继续大幅攀升,最美好的时光且虚值认购期权隐含波动率斜率回归中性,整体而言市场情绪有所回升,小明对标的后市走势持中性偏乐观预期。

1

市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价处于危险区域,同时虚值认购期权隐含波动率边际降低,虽然认购认沽期权成交比有所回升,但整体而言情绪中性偏紧。从标的日内走势来看,早盘处于震荡状态且临近午盘时出现快速下跌,但午盘强力反弹,最终标的全天上涨0.16%,50指数上涨0.24%,标的走势略高于水晶球指数的预期。

2

短期判断

截止到周四市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向6分(中性偏乐观预期),期权市场数据表明认购认沽期权成交比继续大幅攀升,且虚值认购期权隐含波动率斜率回归中性,整体而言市场情绪有所回升,小明对标的后市走势持中性偏乐观预期

附表

特别说明:自2017年5月4日起,水晶球策略择时因子有所调整,统计数据已调整至最新策略,以供参考!

详情请参阅相关研究报告,或联系兴业证券金融工程研究团队。

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联系人:任瞳

电话:0755-2382 6010

E-mail:rentong@xyzq.com.cn

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联系人:于明明

电话:18616021459,021-20370619

微信:skytaro8260

E-mail: yumingming@xyzq.com.cn

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联系人:王武蕾

电话:021-38565609

E-mail: wangwulei@xyzq.com.cn

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