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来源:互联网 编辑:佚名 时间:2018-01-22 20:37:40

银行间市场将开展外汇期权交易冲销业务

原标题:银行间市场将开展外汇期权交易冲销业务

资料图

中新经纬客户端4月26日电 据中国外汇交易中心官网26日消息,g-taste漫画经国家外汇管理局批准,g-taste漫画中国外汇交易中心将在银行间市场开展外汇期权交易冲销业务。

据悉,g-taste漫画交易中心根据市场情况和参与机构报名情况确定冲销日(以下简称“T日”),于T-3日17:30前通知参与机构参加本轮冲销的机构名单和时间安排。参与机构于T-2日17:00前按照规定格式向交易中心提交其确定参与本轮冲销交易的交易编号和约束条件(若有)等信息。约束条件包括但不限于总现金流约束和冲销交易笔数上限。

交易中心根据基准曲线数据和参与机构提交的交易数据、约束条件(若有)等信息,于T-1日计算本轮冲销的冲销结果。基准曲线包括但不限于交易中心发布的外汇掉期曲线、货币掉期曲线、美元隐含利率曲线、利率互换定盘曲线、利率互换收盘曲线、外汇期权隐含波动率曲线。

交易中心于T日9:30前通过电子邮件向参与机构发送本轮冲销计算结果。

参与机构须于T日14:00前核对冲销计算结果、按交易中心指定的方式提交冲销结果确认文件。

如遇市场剧烈波动等异常情况,交易中心有权推迟冲销日,推迟时间最多不超过10个工作日。

中国外汇交易中心指出,交易双方自行开展外汇期权冲销业务的,应于冲销日当日将冲销结果等信息向交易中心报备。

银行间市场外汇衍生产品交易冲销业务开通如下:

1、拟参加冲销业务的机构向交易中心提交申请表和签署《中国外汇交易中心计算服务协议》。

2、交易中心将书面通知参与机构服务开通日期,通过中国货币网(www.chinamoney.com.cn)或交易中心系统不时更新参与机构名单。

3、交易中心通过交易后处理平台等系统(以下简称“系统”)办理冲销业务。参与机构应做好系统联网、测试、参数设置和内部授权等准备工作。

4、参与机构的任何用户在系统中开展的冲销行为,均视为已经获得其所在参与机构的充分、有效和完整授权。参与机构签字并提交的任何冲销结果确认文件等对参与机构具有法律约束力,参与机构应严格据此与对手方履行收付义务。(中新经纬APP)返回搜狐,查看更多

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