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来源:互联网 编辑:佚名 时间:2018-01-16 15:59:51

美联储已经打响缩表之战 如何从中盈利?

原标题:美联储已经打响缩表之战 如何从中盈利?

FX168财经报社(香港)讯 美联储9月利率决议打响缩表第一枪,rails3称将于10月开始缩减约4.2万亿美元的国债和抵押贷款支持证券(MBS)组合,rails3最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。 针对美联储缩表背景下的盈利方法,rails3法国兴业银行(Societe Generale)的Adam Kurpiel周三(9月27日)表示,在美联储退出资产负债表的时候,有一些容易盈利的机会。只要遵循一种比较流行的金融理论,价格最终会回到平均水平。 Kurpiel建议用美元和欧元2年和10年利率的混合掉期期权(基于利率互换的期权)来押注期权溢价反弹至平均值。 这位驻法国的策略家表示:“从历史的角度来看,期限溢价的差额是相当高的。历史表明,这种利差确实是可以恢复的。我们预计美元期限溢价会出现一些反弹,可能会在美联储开始进行资产负债表正常化时出现。” (美元期限溢价与美联储正常化 来源:彭博、FX168财经网) Kurpiel补充称:“在某种程度上,美元期限溢价低反映了美联储资产负债表正常化的市场定价。” 校对:冷静返回搜狐,查看更多

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